1. Si je transfère différentes devises de marge sur mon compte de contrats à terme sur indices, seront-elles utilisées comme marge partagée ?
Non. Les différentes devises de marge présentes sur un compte de contrats multi-devises ne peuvent pas être utilisées comme marge commune et sont entièrement isolées les unes des autres.
En cas de liquidation forcée d’une devise spécifique, le trader ne perdra que la marge de cette devise, les autres devises de marge ne seront pas affectées.
2. Pourquoi mon prix d’exécution n’apparaît-il pas sur le graphique en chandeliers de l’indice?
Le graphique en chandeliers de l’indice représente la moyenne pondérée des prix spot provenant de plusieurs exchanges et n’inclut pas les prix d’exécution de cette plateforme.
De plus, les contrats multi-devises n’utilisent pas un système de correspondance par carnet d’ordres. Les transactions sont exécutées automatiquement sur la base du prix de l’indice plus un spread, ce qui peut entraîner une différence entre le prix d’exécution et le prix de l’indice.
3. Pourquoi ma position a-t-elle été liquidée automatiquement ?
Votre position peut être liquidée automatiquement dans les cas suivants :
- Lorsque le solde de marge est insuffisant.
- Lorsque le profit de la position dépasse la limite maximale définie par le système, déclenchant une liquidation forcée.
- Dans des situations particulières, par exemple lorsque la devise de marge est programmée pour être retirée de la cotation.
4. Différences entre les contrats à terme sur indices et les contrats à marge U
Les principales différences sont les suivantes :
| Élément | Contrats libellés en U | Contrats à terme sur indices |
|---|---|---|
| Devise de marge | SIMT | Cryptomonnaies (ex : SHIBI, FIL) |
| Devise de règlement | SIMT | Cryptomonnaies (ex : SHIBI, FIL) |
| Prix de règlement | Prix de l’actif sous-jacent sélectionné (ex : prix du contrat SHIBI) | Prix indice de la cryptomonnaie principale sélectionnée (ex : indice BTC) |
| Type de levier | Croisé / Continu / Isolé | Croisé / Interne |
| Durée du contrat | Perpétuel | Perpétuel |
| Autres frais | Coût de financement | Frais de détention de position |
| Mode d’exécution | Correspondance par carnet d’ordres | Exécution automatique (par défaut : spread appliqué) |
| Public cible | Détenteurs de stablecoins | Détenteurs d’altcoins |
5. Quels sont les frais appliqués aux contrats à terme sur indices ?
Trois types de frais s’appliquent aux transactions sur contrats à terme sur indices :
- Frais de transaction – appliqués à chaque exécution d’ordre.
- Frais de détention de position – appliqués uniquement si une position est détenue au moment du règlement, généralement toutes les 8 heures, avec ajustements possibles selon la volatilité du marché.
- Frais de liquidation forcée – appliqués lorsque la position est liquidée de force.
6. L'ET peut-il être utilisé pour compenser les frais de transaction sur les contrats à terme sur indices ?
Actuellement, non pris en charge, mais cela pourrait être disponible à l’avenir.
7. Qu'est-ce qu'un spread ?
Les contrats à terme sur indices ne s'appuyant pas sur la correspondance des ordres, les transactions sont exécutées automatiquement en fonction du prix de l'indice. Par conséquent, le prix d'exécution effectif est calculé à partir du prix de l'indice selon des règles de spread prédéfinies. Actuellement, un spread est appliqué à l'ouverture d'une position. Par défaut, aucun spread n'est appliqué à la clôture d'une position.
Par exemple, si le prix actuel de l'indice BTC est de 100 000 et qu'un spread de 0,05 % est configuré, le prix d'exécution effectif pour une position longue au marché est de 100 000 × (1 + 0,05 %) = 100 050 USDT. Le prix pour une position courte au marché est de 100 000 × (1 - 0,05 %) = 99 950 USDT.